五、交易系统；比重占 15%
　　交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定
目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体
效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌
握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复
地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系
统；能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。
　　交易者祇有对市场的本质具有深刻的认识，祇有掌握了正确的市场理论和正确的投
资理念，才有可能开发成功一个优秀的交易系统；否则，就是盲人摸象，大海捞针。一个
拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者，如果将自己的投资理念升华为一个交易系
统，那么，他就会如虎添翼，就会在市场上更加稳定地攫取利润。一个交易系统必须经过
历史数据检验和实战检验，达到实战要求，才能够拿来管理非主力大资金。
　　这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识
结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。
　　六、资金管理；比重占 15%
　　资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学
问题。
　　这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识
结构。
　　七、风险控制；比重占 15%
　　风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统
的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
　　这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识
结构。
　　八、心理控制；比重占 30%
　　这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行
交易系统的指令，从市场上抱回庞大的利润的问题。
　　有许多交易者在闯过了前面的七大难关之后，却永远法逾越这一道关口。那是为什么
呢？

 

　　交易成功的真正秘密在于交易者自己。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。顺

 

 

势而为，说起来容易，做起来困难； 系统交易，说起来容易，做起来困难； 资金管理，

 

 

说起来容易，做起来困难； 头寸调整，说起来容易，做起来困难； 风险控制，说起来容

 

 

易，做起来困难； 心理控制，说起来容易，做起来困难。 最大的障碍，不是别的，就是
交易者自己。
　　在古今中外的交易使用中历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明
是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法 ，
结果往往大败而归。
　　采用交易系统进行交易决策使用中，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，
需要交易者具有极大的耐心和意志。长时间地持有巨大的部位，长时间地经受市场的剧烈
波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用骇人听闻的坚强
意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。
　　对于情绪波动的合理解决，是系统交易者必须度过的一大难关。度过这一大难关的唯
一途径，就是反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的系统交易者，
就有机会成为市场大鳄。千军易得，一将难求，这样的操盘手就是我们非常需要的精英。