对冲时代,面对客户更多样化的需求以及行业不断升级的趋势,量化交易也要在不断摸
索中成长。
“
现在从事量化交易的投资公司里,有将近一半的人是学数学、物理学和统计学的,
”
这跟以前的传统投资公司有着非常大的区别。 大连飞创信息技术有限公司总经理胥海涛
表示,量化交易主要通过数学计算和数据分析这一量化分析手段,来寻找交易的机会,
“
与传统投资差别很大。 但目前国内的量化交易还存在着一些问题需要解决。
反应速度问题
据了解,由于市场行情传输和交易反馈速度较慢,目前在证券市场从事量化交易的
投资公司数量还不多。胥海涛表示,
市场目前的行情交易反馈速度约为 2 秒/次,就
算是交易所的 10 毫秒/次到 20 毫秒/
”
次的交易反馈速度,对算法交易仍然是很大的局限 。
RTS 中国区负责人陈肯表示,交易市场都在追求低延误,如果不能比别人快,再好
的算法交易也难以获得更多的盈利。
“
作为新兴事物,我国的量化交易也正在摸索中成长。 我们现在正在开发新的交易系
”
统,以解决量化投资公司遇到的平台交易反馈速度慢的问题。 胥海涛表示,新系统一旦
成功,在交易反馈速度上至少能低于 1 毫秒/次,达到国际先进水平。
模型保密问题
“
此前,有对冲基金表示,量化交易平台最重要的就是算法模型的安全问题。 以前有
些交易平台需要客户把算法模型保存在服务器上,这就使得算法模型有了被窃取的可能 ,
而为了保证客户算法模型的保密性,在我们的交易平台中,客户只能把模型存在客户端
”
里,而无法上传,杜绝了泄密的可能。 飞创信息技术有限公司营销总监赵禹杰向记者表
示。
风险控制问题