《金融风险管理》复习资料
一、单选题
１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用
它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总
体风险水平最低。D. 分散策略
2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负
债

3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资
产

4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）
主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息
损失的风险。B. 借款人
５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善
资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供
流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定
保证。C. 资产负债管理
６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。A. 贷款/存款
７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市
场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的

“

”

８ （Ｂ） ，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，
将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失
的可能性。B. 折算风险
9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信
贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都
开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。D. 审贷分离
10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，
证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公
司带来相应的损失。D.发行人
11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长
前景公司的股票。C. 成长型基金
12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。D.购货
13“（A ”

） 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

  

Ａ 期货合约

14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）
和利率互换两大类。B. 货币互换
15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-
米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。C. 资产组
合选择

16.中国股票市场中（_A_）是一种买进权利，持有人有权
于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进
约定数量的资产。A. 认股权证

17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：
首先是（A）；其次是应用系统的设计。A.数据传输和身份
认证

18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指（A）的自由化。
A. 利率
19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主
要原因是我国当时没有开放（_B_）。B. 资本账户
二、多选题

1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类
风险:（ABCD）A. 

   

国家金融风险 B. 

   

金融机构风险 C. 

    

居民金融风险

D.企业金融风险

2.“信息不对称又导致信贷市场的__和__，从而呆坏帐和金
融风险的发生。（AC）
A. 

   

逆向选择 B. 

   

收入下降 C. 

  

道德风险 D. 逆向撤资

3.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：
（ACDE）
A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性
C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率
D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
E．维护社会公众的利益
４．商业银行的负债项目由___、_____ 和____三大负债组成。
（ACE）A. 存款　　C. 借款　　E.结算中占用资金
５．房地产贷款出现风险的征兆包括：（ＡＢＤ）。

A. 同一地区房地产项目供过于求
B. 项目计划或设计中途改变
D. 销售缓慢，售价折扣过大
6.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（ＢＣＤ
Ｅ）。

B. 现金资产C.证券投资D. 贷款E. 固定资产”
７．外汇的敞口头寸包括：（ＡＣ）等几种情况。

A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额
B. 外汇交易卖出数额巨大
C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同
D. 外汇交易买入数额巨大
８．广义的操作风险概念把除__ 和__以外的所有风险都视
为操作风险。（CD）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险
D. 信用风险
9.商业银行面临的外部风险主要包括（ＡＢＤ）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 财务风险D.法律风险
10.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式
主要包括： （ACD）  

。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债

权出售或转让D.债权转股权
11.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一
切方面和环节，既包括产品设计、展业、____、___和____等环