基于综合分类方法的金融风险识别与控制模式研究

    摘要：基于综合分类方法，通过风险形态识别、风险的可管理性和风险的影响集聚进行分
层分类，结合现代金融风险管理技术、模型，构建了风险管理各主体如何有效管理风险的系
统模式，通过这种模式，各风险主体可以明确风险类型，从而进行有效的风险管理决策。

 

　　关键词：金融风险；综合分类；控制模式；策略集

 

　　

 

　　

20 世纪 90 年代以来，人类社会进入到了金融经济时代，金融风险作为金融活动的组

成部分和内在属性，它的存在和管理也成为金融市场的核心内容，相应的金融风险管理也
成为经济和金融体系的必然组成部分。

 

　　为了适应不同时期金融风险管理的需要，各种风险管理理论和方法也相继产生。根据风
险管理的主体可以分为宏观和微观层次的金融风险管理，前者是针对国家整个金融体系的
安全性和稳定性的管理，后者是以金融机构、企业为中心的微观主体的风险管理，不同层次
的风险管理具有不同的管理理论和方法。然而，这些技术只是侧重于风险的反映、检测功能，
同时本身在对风险进行定量分析时也存在模型风险、估计风险。鉴于此，本文在分析金融风
险分类的基础上，针对风险的特点及风险主体的特点，给出了一种基于综合分类方法的风
险控制模式。

 

　　

 

　　一、金融风险常用的分类方法

 

　　

 

　　对风险进行分类的目的，是为了便于风险的识别和对不同的风险采用不同的分析方法
和管理措施，从而提高风险管理效率和集约成本。一般来说，按不同的原则和标准，从不同
的角度分析，风险有着不同的分类，金融风险常见的分类如表

1 所示。 

　　上述基于单一标准的分类，其优点是便于经济主体进行有效的风险识别；缺点是不利
于经济主体综合权衡其所面临的风险，容易造成顾此失彼，而且这种基于单一标准的分类
方法，由于对风险的作用层次和作用方向把握较难，不利于有效管理工具的选择，降低了
风险监控的效率。

 

　　

 

　　二、基于综合分类方法的金融风险分类及策略集

 

　　

 

　　综合分类方法是基于上述单一分类方法，按照风险管理的主体、风险形态、风险可管理
性及风险作用层次将金融风险分类，具体如图

1 所示。 

　　对于金融风险而言，这种多层综合分类方法有助于金融风险管理主体有效识别所承担
或面临的风险，并通过判别其是否可管理、作用程度的大小来快速、准确地采取措施。

 

　　同时，上述分类最关键的就是每种风险选择下策略集的构建。在构建策略集以前，经济
主体必须认识到风险并不一定意味着就是损失，金融对整个社会经济增长的贡献集中体现
在其突出的风险特征，风险本身也是一种资源，对金融风险的管理是一个资源配置的过程。
管理是对组织资源进行有效的整合，以形成组织目标与责任的动态创造性活动，而其整合
资源的功能集中体现在资源配置的优化，以提高效益，降低成本。因此，管理风险具有资源
配置的功能。

 

　　在上述认识下，不同策略集的风险控制如下。