2014 年银行业初级资格考试风险管理练习 1

第

1 题

下列关于绝对收益的说法中，不正确的是

( )。

A.绝对收益是对投资成果的直接衡量

B.绝对收益反映的是投资行为得到的增值部分的相对量

C.绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额

D.绝对收益是对投资收益最直接和直观的

计量

方式

【正确答案】：

B

[解析] 不是相对量，而是绝对量。

第

2 题

下列风险因素中，很难被捕捉或准确量化的是

( )。

A.失业率指标

B.利率的波动

C.汇率的波动

D.实际利率的波动

【正确答案】：

A

[解析] GDP、CPI、失业率等指标会对某些金融产品的价格以及多数信贷业务产生直接或

间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。

第

3 题

下列选项中，不属于方差

—协方差的缺点的是( )。

A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B.方差—协方差法的正态假设受到质疑

C.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D.不能预测突发事件的风险

【正确答案】：

C

[解析] C 选项是历史模拟法的缺陷。

第

4 题

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能

力的是

( )。