我国保险企业风险管理研究

一、我国保险企业风险管理现状

 

　　

 

　　（一）我国保险业风险管理模式。目前，大多数保险企业的风险管理系统通常是在经典
风险管理理论的指导下建立起来的，一般包括两个操作步骤：（

1）将企业所面临的不同风

险按照一定原则进行分类，如果从资产负债角度划分，风险主要包括资产风险、负债风险以
及资产负债的配比风险；（

2）对其中认为重要的风险进行评估，利用各种工具加以妥善保

护。这种管理模式的缺陷主要表现在：

 

　　

1、忽视风险之间的相关性。我国保险模式是基于各个风险之间相互独立的假设之上，但

保险企业面临的风险不是相互独立的，例如利率风险会诱发信用风险、信用风险会诱发融资
风险等。风险的相互关联性会在一定的条件下酿成可怕的后果。因此，这种只重视关键风险
的单独管理模式在实践中往往是不可行的。

 

　　

2、忽视企业自身的组织结构特点。相同的风险作用于不同的组织结构其后果不尽相同。

以人寿保险公司为例，公司一般会同时经营年金产品和死亡保险产品。这两种产品均面临着
死亡率风险，按照传统模式毫无疑问要分别对这两种产品的死亡率风险进行管理。但这样很
可能是得不偿失，原因在于年金产品的死亡率风险与死亡保险产品的死亡率风险存在一种
天然的对冲关系，即死亡率上升，年金产品盈利而死亡保险产品亏损；死亡率下降，年金
产品亏损而死亡保险产品盈利。所以，人寿保险公司如对死亡率风险进行管理，首先要对企
业内部的组织结构进行全面考察，这样才能更为有效地进行管理。

 

　　

(二)我国保险业风险管理现状 

　　

1、风险管理水平较低，风险管理理念不强。第一，保险企业实际运营中对财务指标比较

重视，风险管理意识淡薄。第二，保险公司经营过程中衡量业绩的主要指标仍然是保险费收
入，保险公司的决策和发展规划缺乏风险管理意识。第三，保险风险管理技术水平低，风险
评估、保险信用等级评定缺乏有效的评定标准，风险控制和风险融资的方式相当有限。第四，
在保险风险控制过程中，事后控制为主要控制方法，对风险的事前控制重视不够。

 

　　

2、注重内生风险，忽视外生风险。第一，在展业过程中，片面强调保险业务增长量和保

费收入规模，重保费、轻理赔，盲目承保。第二，保险决策和经营中目光短浅，不注重企业
发展的长期规划。第三，对保险中介组织的风险管理力度不够，不顾中介机构经营资格、业
务水平、职业道德状况等条件进行中介展业，保险公司对中介组织风险管理与保险公司自身
的规范经营都应加强。第四，缺乏对保险欺骗进行风险管理的有效手段，保险欺骗给保险公
司造成的损失日趋加大。在中国保险理念不强、法律意识淡薄的国度里，对保险欺骗的风险
管理需在制度完善和技术创新上加大力度。

 

　　

3、缺乏有效的风险管理信息系统。我国相当部分保险公司有效的风险信息系统尚未建立，

将可能导致保险经营决策缺乏合理依据，使保险经营缺乏合理的数理基础，从某种程度上
将可能导致道德风险和逆向选择的增加。

 

　　通过分析，我国保险业风险管理及保险经营风险管理弱化在相当程度上影响保险业的
可持续发展，同时将不利于深化社会公众对保险的信任，使我国保险业在国际保险市场中
缺乏竞争力，导致我国保险业在对外开放中处于更加不利的局面。

 

　　

 

　　二、我国保险公司整体风险管理策略选择

 

　　

 

　　（一）加强风险控制和内部风险抑制是贯彻整体风险管理的基础。风险控制是指通过降
低损失程度和频率来减少损失期望的各种行为。现代保险企业的经营大致分为两部分：保险