计两个月后收汇，签约时汇率为 1 美元=8.0342-8.0383 人民币元，中国银行挂牌汇率
两个月没有远期汇率为 1 美元=7.9247-7.9289 人民币元。请分析 A 公司如何使用择期外

 

汇交易，有何意义？
16.已知即期外汇汇率 1 英镑=2 美元；远期 1 英镑升水 0.5

 

美元；求① 1 美元贴水多少

英镑②证明英镑的升水等于美元的贴水。
17.假设同一时间，香港的外汇市场报价为 1 美元=7.7346-7.7368 港元，纽约外汇市场
的报价为 1 美元=7.7528-7.7578 港元，如果以 100 万美元进行套汇交易，可以获利多
少？
18.纽约：￠1=＄1.4200/30    法兰克福：￠1=＄1.4240/50
问：①若套汇 300 万欧元，可获利多少？②每买卖 1

 

＄，可以赚多少欧元？

19.假设同一时间内，伦敦、纽约和巴黎外汇市场的汇率如下：伦敦市场：100 英镑=190
美元；纽约市场：100 美元=90 欧元；巴黎市场：100 英镑=160 欧元；如果以 100 万
英镑进行套汇，可以获利多少？
20.

    

已知：即期汇率

1 欧元=1.4100 美元

         6

   

个月远期 1 欧元=1.4300 美元

21.外汇咨询员预测 6 个月后 1 欧元=1.4400 美元，欧元利率 6%，美元利率 9%，求①

 

 

如何利用远期合同获利？ ②如何利用借款和贷款获利，获利多少？
22.荷兰 A 公司从美国 B 公司进口一批商品，将在三个月后向美国公司支付 100 万美元货
款，签约时阿姆斯特丹外汇市场欧元对美元的即期汇率为 1 欧元=1.2219 美元，三个月
远期汇率为 1 欧元=1.2819 美元，荷兰 A 公司拥有 100 万美元，但不必马上支付。如果
荷兰 A 公司利用 100

 

万美元进行掉期交易，应该怎样操作，能获利多少？

假设美国 A 公司买入 1 分欧元购买期权合约，合约金额为 10 万欧元，即期汇率为 1 欧元
=1.2253 美元，协定价格为 1 欧元=1.2653

 

美元，两个月后到期， 保险费为 5000 美元。

请分析 A 公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格 A 公司如何作出不同选择，

 

有何意义？
23.假设某年 6 月 6 日，在芝加哥的国际货币市场，某哦投资者预测英镑将要生殖，在缴
纳一定保证今后，以 1 英镑=1.8826 美元价格买进英镑合约 4 分，每份 2.5 万英镑。假设
6 月 22 日，英镑汇率为 1 英镑=1.8956 美元。问该投资者如何进行外汇期货交易？可以

 

获利多少？
24.已知苏黎世外汇市场某日外汇汇率为 1 美元=1.2415 瑞士法郎，求 1 瑞士法郎等于多
少美元。
25.已知温哥华外汇市场某日的外汇价格为 1 美元=1.1256-1.1289 加拿大元，求 1 加拿
大元等于多少美元。
26.假设香港某出口商接到泰国进口商要求报港元和泰铢两种货币的报价的询盘，已知香
港市场港元对美元的中间汇率为 1 美元=7.7792 港元，当天纽约外汇市场美元对泰铢的
中间汇率为 1 美元=36.78 泰铢。求港元兑换泰铢和泰铢兑换港元的汇率；若原港元报价
为每件 10000 港元，应报泰铢价格是多少？
27.已知美国纽约外汇市场 1 美元=0.5336-0.5367 英镑，1 美元=0.7862-0.7895 欧元，
求英镑/欧元和欧元/英镑的汇率。
28.日本某进出口公司向美国出口某种商品，每件报价为 1000 美元，进口商要求以日元
报价，并以日元付款，当时东京外汇市场的汇率为 1 美元=116.67-116.89 日元。日本公

 

 

司应报价多少？ 为什么？
29.我国进出口公司从意大利进口商品，出口商同时用美元和欧元报价，分别为 100 万美
元和 80 万欧元，到货后三个月付款，三个月远期美元汇率为 1 欧元=1.2658 美元。试问