42.贷款组合的信用风险包括(　　)。
　　A.系统性风险　　B.非系统性风险转　C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险　D.以上的都不
对

% V  G0 q( I3 {; A6 S, ^+ k

43.(　　)旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的
收益或损失。
　　A.成本价格　　B.公允价值　　C.账面价值　　D.清算价值

" x2 _  t  h) _

44.(　　)方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

! _7 Y6 L3 a# x( l% W( F  r

　　A.模拟　　B.计量　　C.盯市　　D.盯模

2 i& f& f; j% d: o8 r

　　45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和(　　)。

+ r:  F0 U3 q# l) C6 B& }# K

　　A.国际结算系统转 B.储蓄系统　C.信用卡系统　D.互联网上下载的相关数据

$ u: T! o  g! |6 q

46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和(　　)

 

。

A.

 

流动性风险指标 B.

 

信用风险指标 C.风险抵补类指标　D.不良贷款迁徙率指标

47.下列关于资本的说法，正确的是(　　)。

2 W5 Q$ E# U( J: [- d

　　A.经济资本也就是账面资本

1 H8 t- h- P$ a  H

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有
的资本金

【技术论坛】2009 版) z  e% }  u$ _" i% n2 k( g

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

【技术论坛】2009 版" y) C$ ~) a7 r5 h/ H- C/ I2 [

48.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)。
　　A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失转自

" u  P& C6 B+ i3 s' `1 f8 S

　　B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

0 J5 Z/ C 8 U0 p, r  w, v  H! Q6 r

　　C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
　　D.RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益

4 [" q0 B% y: r0 { 8 D

49.下列关于事件的说法，不正确的是(　　)。
　　A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

. B/ t7 |7 M1 [4 t$ K, @

　　B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果
事前不可预知
　　C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

' F, z* g- j5 ?2 n* {) t

　　D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

【技术论坛】2009 版 2 p9 z4 `# ]5 q% O2 k# ~

50.随机变量 X 的概率分布表如下：
X 1410

   

转自环 球 网校

P20% 40% 40%
　　则随机变量 x 的期望是(　　)。
　　A.5.8　　B.6.0　　C.4.0   　D.4.8

% @) s2 O- z3 v

51.衍生产品的(　　)对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

2 G' x" @, W) W: V1 F" t# `

A.衍生作用　　B.杠杆作用　　C.预期外汇买卖　　D.即期外汇买卖

2 h+ j ; ?0 b+ v7 g5 T

52.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有(　)。
A.美元　B.可以自由交易的金融工具和商品头寸　C.欧元　D.所有金融工具
53.以下不属于政治风险的是(　　)。

) m- n; N8 \! M9 A9 h! N1 q

　　A.税制改革　　B.财产征用　　C.洗钱　　D.

 

行业政策的改变转自环 球

54.(　　)主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风
险状况。

【技术论坛】2009 版( ^; k$ v4 N; D8 `. w  t( R9 |

　　A.业务分析法  B.自我评估法　　C.调查问卷法　　D.关键风险指标法
55.(　　)属于银行信息系统的系统安全。

0 @" G- e% K2 q1 \- Z7 z# T3 b* R