如缺口理论、免疫理论、资产负债匹配的最优化模型；掌握金融风险管理策略
的基本类型及其涵义，明确认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系；掌
握寿险公司风险管理的内容及其方法，包括核保承保的风险管理、产品研发与
精算风险管理、理赔风险及其管理、资金运用的风险管理、寿险公司的整体风险
管理。

三、教学内容与学时分配

1．教学内容

 

第一部分 金融风险与金融风险管理概述

第1章 金融风险概述

第1节 金融风险的概念与种类
第2节 金融风险的经济后果（案例分析：巴林银行的倒闭、北美寿险公司

经营失败、日产生命破产、）

第2章 金融风险管理概述

第1节 金融风险管理的概念、动因与意义
第2节 金融风险管理过程
第3节 金融风险管理体制（加拿大宏利人寿和台湾国泰人寿的风险管理架

构）

第4节 金融风险管理系统（组织系统、功能系统、信息系统等）

 

第二部分 金融风险测量基础

 第 1

 

章 VaR 与金融市场风险测量框架

第 1

 

节 灵敏度方法

第 2

 

节 波动性方法

第 3

 

节 VaR 方法

第 4

 

节 压力试验与极值分析

第 5

 

节 金融市场风险测量框架

第 2

 

章 VaR 计算的基本原理与分析

第 1

 

节 VaR 的一般计算方法

第 2 节 VaR 计算的基本原理
第 3

 

节 VaR 计算的主要方法（历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半

方差法等）
第 4

 

节 VaR 在金融市场风险测量中的应用（Barings 银行破产的 VaR 分析 、

VaR 在航空公司金融市场风险测量中的应用）

第 3

 

章 固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量

第 1

 

节 固定收入证券的定价

第 2

 

节 固定收入证券的敏感性：久期与凸性

第 3

 

节 股票的定价

第5节 股票风险测量方法（基于 CAPM 及套利定价模型的股票风险测

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