35.人力资源配置不当的风险是( )。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
36.自我评估法的主要目标是( )。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险,实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
37.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 l0 年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率
曲线变陡时,该
10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断
38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时,能处理收益率分布中
存在的
“肥尾”现象的是( )。
A.方差 协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
39.用 VaR 计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。