(2)银行的损失承受能力

银 行 对 某 一 客 户 的 损 失 承 受 能 力 用 客 户 损 失 限 额

(Customer  Maximum  Loss 

Quota，CMLQ)表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承受的损失限额(或对该客户

的风险容忍度

)。

总结：当客户的授信总额超过上述两个限额中的任何一限额时，商业银行都不能再向

该客户提供任何形式的授信业务。

2. 集团客户限额管理

管理与单一客户有相似之处，但整理思路上有较大差异。集团统一授信一般分

“三步走”：

① 总行方针确定整体授信限额;② 单一授信限额测算关联企业或成员单位的最高限额

参考值

;

③ 分析具体情况，调整成员授信限额，注意控制总合。

对其授信时应注意以下几点：

统一识别标准，实施总量控制。

掌握充分信息，避免过度授信。

主办银行牵头，协调信贷业务。

3.国际与区域限额管理

(1)国家风险限额

国际风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。其管理基于对一个国家的

综合评级，至少一年重新检查一次。

国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景风

险。国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该国家

交易对方海外子公司的信用风险暴露。跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外

一国的交易对方进行的授信活动。

(2)区域限额管理

一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额。我国由于国土辽阔、各地经济发展

水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。

4. 组合限额管理

组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。组

合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

(1)授信集中度限额：行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。

(2)总体组合限额

总体组合限额时在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上