(三)衍生性金融工具与金融风险管理
1、识记:(1)衍生性金融工具;(2)衍生性金融市场
2、领会:(1)金融风险管理的需要与衍生性金融工具的产生;(2)衍生性金融工具的投机与新
金融风险的引发;(3)衍生性金融工具交易中的金融风险管理;(4)建立和发展我国的衍生性金融
市场是利率市场化改革的需要,是国有商业银行改革的需要,是进一步扩大对外开放的需要。
第五章 资产负债管理
一、考核知识点
(一)资产风险管理
(二)资本金和负债风险管理
(三)缺口管理与比例管理
(四)表外业务风险管理
二、考核要求
(一)资产风险管理
1、识记:(1)商业银行现金资产包括的内容
2、领会:(1)在现金资产管理中经营风险产生的原因及如何加强对现金资产经营风险的管理;
(2)贷款管理的内控体制;(3)贷款管理的基本程序;(4)贷款的保全和补偿;(5)投资管理中
债券的选择;(6)投资时机的选择和投资策略
(二)资本金和负债风险管理
1、识记:(1)核心资本;(2)附属资本
2、领会:(1)资本金在金融风险管理中的作用;(2)资本金的构成;(3)资本金要求;(4)
资本金计划;(5)商业银行在负债风险管理中采取的步骤
(三)缺口管理与比例管理
领会:(1)传统的流动性管理方法;(2)流动性缺口管理;(3)利率敏感性缺口管理;(4)
持续期缺口管理;(5)免疫组合;(6)规模管理;(7)结构管理;(8)规划管理
(五)表外业务风险管理
1、识记:(1)表外业务;(2)中间业务
2、领会:(1)担保业务及其构成;(2)贷款承诺业务及其构成;(3)传统的中间业务构成
第六章 证券组合的选择
一、考核知识点
(一)投资分散化原理
(二)预算约束下的证券组合选择
(三)借贷条件下的证券组合选择
(四)零 β 模型和套利定价模型
二、考核要求
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