量）

***

第 4

 

章 衍生证券的定价与灵敏度测量

第 1

 

节 线性衍生证券的定价（远期合约和期货合约、互换合约）

第 2

 

节 期权的定价（B-S 定价模型）

第 3

 

节 衍生证券的灵敏度测量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)

第 5

 

章 信用风险的度量与管理

第 1

 

节 信用风险度量概述

第 2

 

节 信用风险度量模型（信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics 模

型、KMV 模型、CreditRisk+模型）
第 3

 

节 信用风险度量方法的最新发展（以资本市场理论、信息科学和系统

科学理论为支撑的新方法）

 

第三部分 金融风险管理策略

第 1

 

章 金融风险管理策略的基本类型（预防、规避、分散、转嫁、保值、补

偿）

***

第 2

 

章 衍生性金融工具与金融风险管理（期货、期权、互换与利率协议）

（风险对冲与金融工程）

第 3

 

章 资产负债管理（以寿险业的资产负债管理为主）

第 1

 

节 资产负债管理理论的含义及其几个重要概念

第 2

 

节 资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫

理论）

第 3

 

节 中国寿险业的资产负债管理模式选择

 

第四部分 寿险公司的风险管理

第 1

 

章 寿险公司核保承保的风险管理（逆向选择）

第 2

 

章 寿险公司产品研发与精算风险管理

第 3

  

章 理赔风险及其管理（道德风险）

第 4

  

章 寿险公司资金运用的风险管理

第 5

 

章 寿险公司的整体风险管理（安达人寿风险管理案例分析）

 

第五部分 金融风险管理展望

“

注：带 ****”章节为选学内容。

2．学时分配

序号

课程单元

总学时

理论学时

实践学时

1

金融风险与金融风险管理概述

6

6

2

金融风险测量基础

24

24

3