对冲进行检测。当然，如果他们的操作违反交易限额，风险管理系统应该自动提出警告。对
于其他的报告使用者而言，他们需要明确投资机构所面临风险的强度及风险的利好变动，
因此，要提供能反映公司整体风险水平、基本交易情况和发展趋势的报告。

 

　　

3.经济主体的风险控制过程 

　　

(1)针对可管理的高度风险，力求做到风险资源配置与经济主体目标的一致性，采取对

冲、反向运作等方式进行管理，并制定和执行策略集一。

 

　　

(2)对于可管理的中度风险要进行动态监测，可以考虑通过资产的分散化来降低、平衡

风险，制定并执行策略集二，对于这类风险一定要注意风险性和收益性之间的权衡。

 

　　

(3)对于低度风险主要是预防，要进行常规检测。特别是当内外环境发生改变时，对这

类风险要重新分析、评估。

 

　　

(4)对于不可管理的中度风险，要进行动态跟踪，尽量通过自身政策体系调整、预防来

配置该类风险，制定并执行策略集四。

 

　　

(5)对于不可管理的高度风险，就应当引起高度注意了，要借助金融监管机构实施政策

性控制，需要时要上升到金融安全级别，以免引发系统性金融风险，同时，通过模式创新
来配置风险。

 

　　

4.回测 

　　按照指定的风险控制策略集对风险进行管理，并将结果进行反馈，来回测管理效率，
以便于管理水平的改进。其中关键的环节是策略集的构建集成，这里需要将现代金融风险管
理技术、行业专家等进行集成，形成模块化管理系统，以便于在风险分类分析后选择相应的
策略集，实现风险资源的有效配置。

 

　　

 

　　四、结论

 

　　

 

　　对金融风险进行全面、动态监控是当前金融风险管理理论的最新发展。现代金融要求风
险管理系统综合考虑风险的概率、价格和偏好三要素，实现风险管理的客观衡量和主体偏好
的最优均衡，同时，要求金融机构基于自己的整体目标对内部各风险管理部门、不同的风险
管理工具进行整合。

 

　　本文提出了一种基于综合分类方法的系统风险控制模式，从一定意义上实现其金融风
险管理偏好、管理战略、风险管理架构、过程和风险管理文化的统一，有利于明确风险类型，
从而进行有效的风险管理决策。