49.下列计算公式中,错误的是()。
A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款
+可疑类贷款+损失类贷款)
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类
贷款期间减少金额
)×100%
D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%
50.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中
风险敏感度最高的是
()。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法
参考答案
41.A
[答案解析]客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素包括:经济周期、
宏观经济政策、利率水平,不包括声誉。
42.C
[答案解析]统观本题四个选项中,C 项是例外,再分析题干中“基本面”指标,可以确定
只有
C 项是基本面,其他三个指标都是微观的数据,属于财务指标。
43.D
[答案解析]市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看,就是要以市
场价格为基础,尽可能地按照市场价格计值。另外,要注意的是,在做计量数值的工作时,
有现实可依的数据总是要强于模型推导出来的数值,所以
“一切以市场为准绳”,在没有市
场价格可以依据的时候,再考虑按模型确定的价值。
A、B 项是我们经常遇到的知识点,C 项
是对模型计值的解释。
44.C