15.《巴塞尔新资本协议》提倡应用 VaR 方法计量信用风险。(　　)

　　参考答案：

　　

1.【答案及解析】B 题干中“正相关或完全正相关”应为负相关。

　　

2.【答案及解析】B 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标包括

正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　

3.【答案及解析】B 变量的线性相关系数为 0，并不意味着相互独立。

　　

4.【答案及解析】A 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，这几

种风险往往是相互交织，互相影响的。

　　

5.【答案及解析】A 信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，

对应不同档

(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产

在原持有者资产负债表上消失。

　　

6.【答案及解析】A 商业银行对企业信用分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵

押和经营环境。

　　

7.【答案及解析】A Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业

资产价值的看涨期权。

　　

8.【答案及解析】A 商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善

解决委托

—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　

9.【答案及解析】B 情景分析是多因素分析方法。

　　

10.【答案及解析】B 风险是指损失的可能性。

　　

11.【答案及解析】A 贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非

预期损失的。

　　

12.【答案及解析】B 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味着商业银

行可能面临的风险因素也越多。

　　

13.【答案及解析】A 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级

法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。

　　

14.【答案及解析】A 银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、

效率原则。

　　

15.【答案及解析】B《巴塞尔新资本协议》提倡应用标准法、内部评级初级法、内部评级高