2011 银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记

  

　 第一章  前言 

　　一、考试大纲、教材变化

　　考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但具体知识点、考试要点有细微变化。

教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。学员学习时需要仔细掌握。

　　二、变化大背景(仅供参考)

　　1.直接背景：2007 年爆发次贷危机导致全球金融危机，涉及到全球经济发展前景，

商业银行发展环境更为严峻。

　　2.历史背景：

　　入世时签订的协议要求，我国商业银行于 2006 年全面开放。尤其《巴塞尔新资本协

议》出台后，从 2010 年开始，我国商业银行将逐步实施该协议。

　　商业银行风险管理应紧跟市场发展进步的形势。

　　风险管理与商业银行经营的关系：

　　3.风险管理与商业银行经营的关系：

　　(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动

力

　　(2)从根本上改变了商业银行的经营模式

　　从粗放经营模式转向精细化管理模式;

　　从定性分析为主转向定量分析为主;

　　从分散风险管理转向全面集中管理。

　　(3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　(4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值

　　(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需

要，也是金融监管的迫切要求

　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平

　　一、信用风险

　　1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发

生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。