《金融风险管理》课程教学大纲

    

学

分：2 学分

学时范围：3 学时/周
适用专业: 金融、保险
前期课程：金融学、金融投资学、保险学、风险管理

一、课程性质和任务

1. 课程性质：

本课程属于专业课，理论教学和实践教学并重。本课程的重要性在于：随

着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风
险管理的重要性愈加突出，作为金融风险管理重要组成部分的保险企业风险
管理一直是保险公司经营管理的核心所在，因此，保险专业的本科生有必要
掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法，尤其应掌握保险公司风险管
理的基本理论知识和方法，以为日后的工作和学习打下良好基础。

2. 课程任务：

●

主要知识和理论：

金融风险管理的一般过程、金融风险辨识、金融风险度量方法、保险公司的

资产负债管理、寿险企业风险管理、金融衍生工具与金融风险管理的关系。

 

● 主要技能：
要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场

风险度量的 VaR

—

方法，包括方差 协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及

固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量
金融风险，掌握保险公司资产负债管理的一般技术方法，能熟练运用缺口分
析、久期缺口分析以及免疫理论进行资产负债管理，能够利用所学的金融风险
管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案  

。

二、教学目的与要求

正确理解金融风险和金融风险管理的定义，掌握金融风险管理的一般程

序，熟悉金融风险管理系统和组织体系，了解分析和识别金融风险的基本方
法；学会金融风险度量的主要技术方法，这些技术方法包括：VaR 方法、压力
试验、极值理论、固定收益证券投资风险度量的灵敏度方法（久期、凸性）、股
票风险测量方法、信用风险度量的主要方法（信用分数、线性判别分析模型 、
Creditmetrics 模型、KMV 模型、CreditRisk+模型），了解衍生证券灵敏度测量方
法，如 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等；正确理解保险公司资产负债管理的
含义、特征、内容及其流程，掌握保险公司资产负债管理的一般性技术方法，

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