2004

19316.44 

-45.39 

1062.76 

-696.47 

2005

22366.22 

354.30 

1424.55 

-758.85 

2006

26584.15 

831.26 

1888.83 

-945.34 

2007

33838.19 

1098.44 

2490.85 

-971.03 

2008

43292.39 

907.69 

2967.36 

-893.75 

3.

对模型的经济检验。
对模型进行初步回归得如下结果：

     

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/08/10   Time: 13:55
Sample: 1985 2008
Included observations: 24

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

4419.351

485.1501

9.109245

0.0000

X1

-2.891659

1.597949

-1.809607

0.0854

X2

12.56558

1.058904

11.86659

0.0000

X3

-2.879224

2.602890

-1.106164

0.2818

R-squared

0.984839     Mean dependent var

12100.60

Adjusted R-squared

0.982565     S.D. dependent var

10453.68

S.E. of regression

1380.325     Akaike info criterion

17.44904

Sum squared resid

38105930     Schwarz criterion

17.64538

Log likelihood

-205.3884     F-statistic

433.0592

Durbin-Watson stat

0.509047     Prob(F-statistic)

0.000000

由此数据看出，可决系数和修正可决系数为

0.984839 和 0.982565，F 的检验

值 为

433.0592 ， 明 显 显 著 ， 拟 合 效 果 还 可 以 。 但 当 a=0.05 时 ， ta/2(n-

k)=2.080，说明 x1 与 x3 的 t 检验不显著，而且 x1 与 x3 系数的符号与经济解
释相反。可能存在多重共线性。
我们查看一下相关系数矩阵：

2