领会:(
1)金融风险管理系统;(2)金融风险管理的组织体系
(五)金融风险管理的一般程序
领会:(
1)金融风险管理程序包括四个阶段的内容
第三章 金融风险的识别与预测
一、考核知识点
(一)金融风险的识别与分析
(二)金融风险的测量
(三)金融风险的预测
二、考核要求
(一)金融风险的识别与分析
1、识记:(1)商业银行的资产项目;(2)商业银行的负债项目;(3)商业银行的表外业务
2、领会:(1)商业银行资产负债比例管理监控指标;(2)商业银行收益能力与风险的关系;(3)
金融风险的影响;(
4)金融风险的诱因
(二)金融风险的测量
领会:(
1)测量金融产品风险的常用方法是均值——方差模型、β 系数和信用评级等;(2)暴露和
简单缺口模型;(
3)敏感性分析和到期日缺口模型;(4)持续期和持续期缺口;(5)《巴塞尔协议》的
主要内容;(
6)《补充协议》的主要内容
(三)金融风险的预测
1、领会:(1)基本因素预测法
2、运用:(1)图形分析法;(2)统计分析法
第四章
金融风险管理策略
一、考核知识点
(一)金融风险管理策略的基本类型
(二)金融风险管理策略的历史演变
(三)衍生性金融工具与金融风险管理
二、考核要求
(一)金融风险管理策略的基本类型
1、识记:(1)远期交易;(2)掉期交易;(3)金融期货交易;(4)金融期权交易;(5)套期保
值
2、领会:(1)金融风险管理策略的基本类型及其运用领域
(二)金融风险管理策略的历史演变
领会:(
1)70 年代以前金融风险的特点;(2)70 年代以前的金融风险管理策略;(3)20 世纪 70
年代以来金融环境的新变化与金融风险的新特征;(
4)70 年代以来的金融风险管理策略
(三)衍生性金融工具与金融风险管理
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