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股指期货与ETF的套利分析

股指期货与ETF的套利分析

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级别:| 积分:0 分 | 浏览:41026 | 大小:17.00KB | 下载:2266 次 | 上传:2013-09-27

简介:

本文通过对沪深300股指期货指数和上证50ETF的历史数据进行分析,发现两者都是非平稳时间序列数据,因而利用协整检验,发现两者具有长期均衡的协整关系,为套利交易提供理论基础。通过历史数据找出两者的回归关系,找出套利机会出现的条件和套利手段,为投资者投资提供建议。

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