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银行信贷保险的定价与分析

银行信贷保险的定价与分析

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级别:| 积分:0 分 | 浏览:67750 | 大小:17.00KB | 下载:3756 次 | 上传:2014-08-15

简介:

不确定性是金融市场永恒的主题。本文在探究对银行信贷资产的保险定价和管理问题。文中引入了银行资产保险定价模型,以实现在不确定性条件下的对单一贷款的违约保险产品CDS(信用违约互换)进行的定价;随后在资产组合模型分析中引入频谱分析的方法,将资产组合看作是时间的一元函数,从而化为离散时间信号进行处理,得出利用频谱分析实现金融时间序列仿真模拟的可能性。

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